ugrás a tartalomhoz

Tőzsdei információs API

inf · 2016. Júl. 25. (H), 19.50
Tudtok olyan API-ról, amiről napi szinten le lehet rántani a BÉT-es vagy egyéb tőzsdék árfolyam adatait? Yahoo eddig, amiről tudok, de jó lenne direkt a BÉT-re kihegyezett. Egyelőre nem akarok külföldön befektetni, talán majd később. Nem baj, ha fizetős a használata, ha elfogadható ára van, a lényeg, hogy JSON-ban vagy XML-ben, vagy ilyesmiben megkapjam az adatokat, aztán el tudjak kezdeni osztani szorozni velük...
 
1

Közben megtaláltam. A BÉT-nek

inf · 2016. Júl. 25. (H), 21.11
Közben megtaláltam. A BÉT-nek vannak hivatalos adatszolgáltatói, tőlük lehet realtime adatot kérni: https://www.bet.hu/topmenu/adatszolg/vendorlista?servicetype=all
2

Picit off

BlaZe · 2016. Júl. 26. (K), 01.52
Picit off a kérdésem - és persze a te dolgod - de miért nem akarsz külföldi tőzsdén befektetni? A BÉT-en sajnos pár papír kivételével (kb OTP, Telekom, MOL, Richter) eléggé ki vagy téve a nagyon alacsony likviditásnak. De még ezek a papírok is tudnak hosszú másodpercekig állni (vagy akár még tovább), meg utána hirtelen nagyobb gap-pel szakadni. Ha intraday realtime market data stream kell, akkor ez érinthet érzékenyen.

Vannak szolgáltatók, amik akár kész API-t, meg jó minőségű market data streamet adnak alád (pl Interactive Brokers). Persze nem BÉT-re. De ezek a szolgáltatók tipikusan adnak demo accountot is, nem élesben kell rájönni, ha valami nem megy :)

Historikus adatok is kellenek amúgy?
3

Szia!Közben tájékozódtam

inf · 2016. Júl. 28. (Cs), 17.32
Szia!

Közben tájékozódtam adó ügyileg a NAV-nál. Azt mondták, hogy amíg magyar brókercégen keresztül veszek, addig csak SZJA-t kell fizetni a nyereség után, szóval nem feltétlen csak a BÉT jön számításba, igazából olyan papírok, amiket magyar brókercégen keresztül tudok venni. Külföldi papírok terén sajnos tájékozatlan vagyok még abból a szempontból, hogy milyen felmerülő költségek vannak egy tranzakciónál, vagy a pénzem kivételénél, ezért tűnt jóval egyszerűbbnek az itthoni papírokkal kereskedni.

Persze, tudok róla, hogy könnyű beragadni sok magyar papírnál. Nem ezeket céloztam meg, bár nem szeretek általánosítani, inkább csinálnék egy saját tanulmányt a magyar piacról az adatok alapján, hogy mibe érdemes belevágni, és milyen papírokat érdemes elkerülni bizonyos mennyiségű részvény felett.

Középtávú ciklusokat kereskednék le, 2-5 hónaposokra gondolj. Szóval annyira nem szempont, hogy realtime jöjjenek az adatok, elég néhány perc késéssel is. Ami fontos, hogy be tudjak lőni eladási árszintet, amit ha elér a részvény, akkor automatikusan eladásra kerüljön. Illetve ami nekem kell az a nyitó, záró, min, max aznapra. Ennél többre most nincs szükségem. Demo alkalmazás sem kell, azt írok magamnak a historikus adatok felhasználásával.
4

Ha csak napi zárók kellenek,

BlaZe · 2016. Júl. 28. (Cs), 21.42
Ha csak napi zárók kellenek, ahhoz tényleg nem kell realtime adat, azt le tudod tölteni akár a portfolio.hu-ról is. Van historikus kötéslistájuk is. Az már fizetős, de gyakorlatilag nem költség.

Belőtt eladási árszintre ott a limit/stop order (pl itt nem mindegy a likviditás). Az úgyis gyorsabban triggerelődik, mintha te küldenél be egy market order-t, amikor úgy látod zárni kell.

A backtesting nagyon hasznos, de a paper tradingre is érdemes időt áldozni. Saját szimulációnál csak a saját market ordereidet tudod figyelembe venni akkor is, ha van historikus order bookod, ezért ott mindig az egy elemű sor elején fognak állni és filleződni az ordereid, míg demo számlánál a tényleges venue más, valós orderekkel együtt fogja végrehajtani, ahogy a valóságban történne. Ez és egyéb más dolgok okozhatnak akár olyan eltéréseket is, amik miatt egy backtesten sikeres stratégia a valóságban kevésbé muzsikál jól (pl ezért fizetnek a trader cégek csilliárdokat, hogy a lehető legrövidebb kábelen lógjanak a venue-tól :)). Bár egy hosszabb távon kereskedő algoritmus erre talán kevésbé érzékeny, de azért érdemes figyelembe venni.

Ez a könyv esetleg érdekelhet a témában, ha még nem vagy túl rajta: Ernest P. Chan: Quantitative Trading.
Vagy ez: Kecskeméti István - Papadimitropulosz Alexander: Tőzsdei befektetések működő kereskedési rendszerek felépítésével,kockázatkezeléssel
5

Jaja, én is stop order-re

inf · 2016. Júl. 29. (P), 17.25
Jaja, én is stop order-re gondoltam, hogy azt belövöm. Nyilván nem bízom saját szerverre, hogyha úgy gondolja, akkor küldje ki az eladásra a parancsot, mertha elmegy a net vagy leáll a szerver, akkor nagyot lehet így bukni. Nagyjából annyi az elvárás, hogy mutassa a várható árfolyammozgásokat, és tudjak rajta keresztül részvényt venni több adagban úgy, hogy beállítom a kockázati szintet. A stop szinteket automatikusan tolni fogja felfelé, vagy én állítom be neki kézzel, attól függően, hogy mennyire nehéz jól működő algoritmust írni rá. Szóval a döntéseket leginkább én fogom hozni, és nem az automata. Ő inkább csak az információ előfeldolgozásában és az adás-vétel lebonyolításában fog szerepet kapni. Ilyen több hónapra nyúló dolgoknál bőven elég lesz, ha napi egyszer ránézek, hogy mi várható, esetleg beállítom rajta, hogy küldjön riasztást a mobilomra, ha valami történik a piacon.

Nem teljesen értem, hogy miért más az, ha historikus adatokon végigviszek egy szimulációt, és beállítom az algoritmus paramétereit, mintha demo számlán csinálnám ugyanezt. Alacsony volatilitású papíroknál lehet komoly jelentősége, mert az én adás-vételeim is befolyásolnák az árfolyamot, de ezen kívül nem látom, hogy mi még a buktató.

Köszi szépen a könyvajánlókat! Kecskemétitől már olvastam a Tőzsdei befektetések a technikai elemzés segítségévelt, elég száraz könyv, de nagyon hasznos volt.
6

Válaszoltam privátban, eléggé

BlaZe · 2016. Júl. 29. (P), 22.55
Válaszoltam privátban, eléggé elmentünk offba :)
7

Ok. Köszi!

inf · 2016. Júl. 30. (Szo), 19.02
Ok. Köszi!